PMAEMM Aplikace ekonomickomatematických modelů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2003
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Fukač, M.A. (přednášející)
Ing. Martin Fukač, M.A. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
Pá 14:35–16:15 VT203
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PMAEMM/01: Pá 16:20–17:55 VT203, M. Fukač
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Aplikace ekonomicko-matematických modelů (AEMM) Cílem kurzu je seznámit studenty se základy modelování založeném na kvantitativních postupech v ekonomické diagnostice, analýze, prognózování a výběru nástrojů makroekonomické politiky. Student si ověří správnost postulátů makroekonomické teorie, získá zkušenosti s reálnými makroekonomickými údaji, s jejich využitím v počítačových modelech a s vyhodnocením modelových výsledků v souvislosti s anticipací dopadů hospodářské politiky. Součástí kurzu budou ukázky úspěšných aplikací ekonomicko-matematických modelů. Požadavky připuštění ke zkoušce: aktivní účast, seminární práce. Hodnocení: 60% domácí úkoly, 15% písemný pulsemestrální test, 25% závěrečný písemný test (při písemných zkouškách lze používat učebnice a poznámky).
Literatura
  • HUŠEK, Roman. Ekonometrická analýza. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 1999, 303 s. ISBN 80-86119-19-X. info
Informace učitele
Literatura doporučená: Enders Walter ( 1995 ), "Applied Econometric Time Series," John Wiley & Sons, Inc., New York ( ISBN 0 - 471 - 13941 - 1 ). --- Campbell, J. and P.Perron, "Pitfalls and Opportunities: What Macroeconomists Should Know About Unit Roots," NBER Macroeconomics Annual, 1991, 141 - 163.--- Nelson, C. and C. Plosser "Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications," Journal of Monetary Economics, 1982, 139 - 162. --- Perron, P., "The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis," Econometrica, 1989, 1361 -1402. --- Sims, C. "Money Income and Causality", in Rational Expectations and Econometric Practice ( LS ), R. Lucas and T. Sargent, Eds., 387 - 404. --- Papell, D. "Searching for Stationarity: Purchasing Power Parity Under the Current Float", Journal of International Economics, 43, 1997, 313 - 332. --- Bollerslev, T., R. Chou and K. Kroner, "ARCH Modelling in Finance: A Riview of the Theory and Empirical Evidence," Journal of Econometrics, 1992.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.