PMCRI Časové řady I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
St 9:20–11:00 P102
Předpoklady
PMVPPM Vybrané partie pokr.matematiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat teoretické základy problematiky časových řad. Studenti budou seznámeni se základními pojmy a statistickými charakteristikami analýzy časových řad. Budou vyloženy standardní techniky modelování i princip nejlepší lineární predikce. Dále budou vysvětleny základy teorie lineárních systémů, která je východiskem Box-Jenkinsovy metodologie zahrnující standardně užívané ARMA a ARIMA modely. Časové řady I jsou prvním během dvousemestrového kurzu následovaným Časovými řadami II, jejichž součástí je počítačově podporované praktikum, kde si studenti prakticky osvojí základní techniky modelování.
Literatura
  • CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s. URL info
  • ANDĚL, Jiří. Statistická analýza časových řad. Praha: SNTL, 1976. info
  • BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Introduction to time series and forecasting. 2nd ed. New York: Springer, 2002, xiv, 434. ISBN 0387953515. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • BROCKWELL, P.J. a R.A. DAVIS. Time series:Theory and Methods. 2-nd edition 1991. Hardcover: Corr. 6th printing, 1998. Springer Series in Statistics. ISBN 0-387-97429-6. info
  • LJUNG, L. System Identification-Theory For the User. 2nd ed. PTR Prentice Hall: Upper Saddle River, 1999. info
  • LJUNG, L. System Identification Toolbox for use with MATLAB-Users Guide. Natick, 2005. The Maths Works. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009.