MPF_RRVP Řízení rizik v pojišťovnictví

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:50 P302a
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_POJ1 Pojišťovnictví, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o problematice rizik a jejich řízení se zvláštním zřetelem na oblast pojišťovnictví. Během výuky se studenti seznámí s oblastí risk-managementu a jeho pozicí v činnostech komerční pojišťovny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen:
− orientovat se v pojmech risk-managementu,
− provádět analýzu rizik ohrožujících majetek a výsledky podnikání,
− vysvětlit nabídku pojistných produktů na základě analýzy rizik klientely,
− ohodnocovat proces a systém risk-managementu v pojišťovnictví,
− porovnávat výsledky různých metod identifikace a ohodnocení vlastních a převzatých (cizích) rizik v pojišťovnictví,
− navrhnout způsoby snižování/přenosu podnikatelských rizik pojišťovny pomocí finančního trhu.
Osnova
  • 1. Základní definice a pojmy risk-managementu. Nejistota, nebezpečí a riziko. Typologie rizik, portfolio rizik. Homogenní a nehomogenní rizika. Proces řízení rizik. Preventivní a zábranná činnost. Vztah rizika a pojištění.
  • 2. Pojetí rizika v mikroekonomické teorii. Averze k riziku a riziková užitková funkce.
  • 3. Rizika v podnikání komerční pojišťovny. Klasifikace rizik v pojišťovnictví.
  • 4. Základy matematického modelování rizika. Základní předpoklady kvantitativní analýzy rizika. Vymezení modelu počtu událostí a výše škod.
  • 5. Pojistná nebezpečí ohrožující majetek.Živelní pojistná nebezpečí (požár, povodeň, záplava, vichřice). Pojistná nebezpečí způsobená člověkem (havárie, vandalismus, odcizení). Modelování výskytu vybraných pojistných nebezpečí jako součást řízení rizika.
  • 6. Základy modelování katastrofických rizik. Teorie extrémních hodnot.
  • 7. Úloha pojišťovacího makléře. Sestavení rizikové zprávy. Vícekriteriální rozhodování při výběru pojišťovny. Oceňování majetku pro účely pojištění v ČR. Stanovení pojistné hodnoty. Oceňování movitých věcí.
  • 8. Rizika podnikání. Řízení rizik podnikatelských subjektů. Studie přerušení provozu. Analýza individuálních rizik podnikatelského subjektu. Integrované řízení rizik (ERM) velkých firem.
  • 9. Metody měření rizika. Princip a výpočty hodnoty v riziku. Základy modelování závislosti rizik.
  • 10. Podnikatelská rizika pojišťovny. Rizikový kapitál pojišťovny. Vztah podnikatelských rizik a kapitálu pojišťovny. Pojistně technická rizika životního a neživotního pojištění. Způsoby měření a snižování pojistně technických rizik.
  • 11. Investiční rizika pojišťovny. Tržní rizika. Úvěrové riziko. Riziko likvidity. Způsoby kvantifikace a snižování investičních rizik.
  • 12. Nefinanční rizika pojišťovny. Operační rizika pojišťovny. Metody kvantifikace a snižování operačního rizika.
  • 13. Organizace risk-managementu v pojišťovnách. Procesy řízení rizik v pojišťovně (strategie řízení rizik, identifikace, ohodnocení, monitoring, kontrola, měření, řízení, plánování, organizování a řízení kapitálu).
Literatura
    povinná literatura
  • CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015, viii, 515. ISBN 9788087865248. info
  • DOFF, René. Risk management for insurers : risk control, economic capital and solvency II. 2nd ed. London: Riskbooks, 2011, xi, 322. ISBN 9781906348618. info
    doporučená literatura
  • KRIELE, Marcus a Jochen WOLF. Value-oriented risk management of insurance companies. London: Springer, 2014, xii, 378. ISBN 9781447163046. info
  • ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2011, 222 s. ISBN 9788021056374. URL info
  • SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Edited by Karel Rais. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 9788024730516. URL info
  • TICHÝ, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, xxvi, 396. ISBN 8071794155. info
Výukové metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých přednášek
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) zpracování a předložení dvou semestrálních prací na následující témata:
− Riziková zpráva a krátký pojistný program pro byt, dům nebo podnik (na základě Návodu v ISu podle Janata: Metodika tvorby rizikové zprávy (2010) a Martinovičová: Pojištění podnikatelských subjektů (2007) – Kap. 11) – odevzdání do ISu do začátku 7. učebního týdne;
− Porovnání systému a procesu řízení rizik ve dvou vybraných pojišťovnách (na základě Návodu v ISu) - odevzdání do ISu do začátku 12. učebního týdne.
b) písemná zkouška.

Konečná známka je tvořena: hodnocením semestrálních prací (max. 5+5 bodů) a výsledkem závěrečné zkoušky (max. 20 bodů).

Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).
Informace učitele
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.