M0130 Praktikum z náhodných procesů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/3/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M0130/01: Pá 8:00–10:50 MP1,01014
Předpoklady
NOW( M0122 Náhodné procesy II )
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, teorie odhadu a testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy. Práce s počítačem: uživatelská znalost programového prostředí R.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
aplikovat teorii náhodných procesů pro formulaci vlastního reálného problému;
ovládat efektivní techniky používané v teorii náhodných procesů na reálných datech;
Ve cvičeních je pro statistické výpočty využíváno programovací prostředí R, se kterým se studenti podrobně seznámí a následně je budou schopni v praxi použít.
Osnova
  • Regresní modely pro analýzu časových řad. Box-Coxova transformace. Metoda klouzavých průměrů a exponenciální vyrovnávání. Klasické dekompoziční metody pro aditivní i multiplikativní modely. Zjišťování autokorelace pomocí autokorelační funkce. Simulování vlastností MA(q), AR(p), ARIMA(p,d,q) procesů.
Literatura
  • BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Introduction to time series and forecasting. 2nd ed. New York: Springer, 2002, xiv, 434. ISBN 0387953515. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: Alfa, Státní nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s., ob. info
  • ANDĚL, Jiří. Statistická analýza časových řad. Praha: SNTL, 1976. info
Výukové metody
Praktická cvičení zaměřená na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh.
Metody hodnocení
Docházka do praktik (20%), zpracování individuálního závěrečného projektu (80%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016.