MF003 Oceňování finančních derivátů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
2/1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Arbitráž, evropské a americké opce, jednokrokové a vícekrokové dis- krétní modely, binomický model, Blackův-Scholesův model , Blackova- Scholesova diferenciální rovnice, ekvivalentní martingalová míra, hra- niční opce, opce závislé na cestě, jištění, citlivosti (greeks), modely struktury úrokových měr.
Osnova
  • Arbitráž, evropské a americké opce, jednokrokové a vícekrokové dis- krétní modely, binomický model, Blackův-Scholesův model , Blackova- Scholesova diferenciální rovnice, ekvivalentní martingalová míra, hra- niční opce, opce závislé na cestě, jištění, citlivosti (greeks), modely struktury úrokových měr.
Literatura
  • HULL, John. Options, Futures, and Other Derivatives. New Jersey: Prentice Hall, 2003, 774 s. Fifth Edition. ISBN 0-13-046592-5. info
  • KARATZAS, Ioannis a Steven E. SHREVE. Methods of mathematical finance. New York: Springer-Verlag, 1998, xv, 415. ISBN 0387948392. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.