MF003 Oceňování finančních derivátů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/1. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
MF001 Stoch. procesy ve fin. matem. && MF002 Stochastická analýza
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumnět a vysvětlit pojmy forwardového kontraktu, evropské a americké opce; použít informace o fungování exotických derivátů k sestavení portfolia s požadovanými vlastnostmi; vytvořit alternativní jistící strategie pro dané portfolio; předkládat odůvodnéná rozhodnutí k předcházení nežádoucímu vystavení tržním rizikům; interpretovat reálnou situaci v souvislostech předpokladů použitého modelu.
Osnova
  • Arbitráž,
  • evropské a americké opce,
  • jednokrokové a vícekrokové dis- krétní modely,
  • binomický model,
  • Blackův-Scholesův model ,
  • Blackova- Scholesova diferenciální rovnice,
  • ekvivalentní martingalová míra,
  • hra- niční opce,
  • opce závislé na cestě,
  • jištění,
  • citlivosti (greeks),
  • modely struktury úrokových měr.
Literatura
  • MELICHERČÍK, Igor, Ladislava OLŠAROVÁ a Vladimír ÚRADNÍČEK. Kapitoly z finančnej matematiky. [Bratislava: Miroslav Mračko, 2005, 242 s. ISBN 8080576513. info
  • HULL, John. Options, Futures, and Other Derivatives. New Jersey: Prentice Hall, 2003, 774 s. Fifth Edition. ISBN 0-13-046592-5. info
Výukové metody
přednáška, cvičení a domácí úkoly
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.