2004
Estimation of the Monetary Policy Model by the Kalman Filter and the Bootstrap Filter
VAŠÍČEK, Osvald a Hana PYTELOVÁZákladní údaje
Originální název
Estimation of the Monetary Policy Model by the Kalman Filter and the Bootstrap Filter
Název česky
Odhad modelu monetární politiky pomocí Kalmanova filtru a pomocí Bootstrap filtru
Autoři
VAŠÍČEK, Osvald a Hana PYTELOVÁ ORCID
Vydání
Brno, Mathematical Methods in Economics 2004, od s. 337-342, 5 s. 2004
Nakladatel
Masaryk University
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV
RIV/00216224:14560/04:00011490
Organizační jednotka
Ekonomicko-správní fakulta
ISBN
80-210-3496-3
UT WoS
000261689500053
Klíčová slova anglicky
monetary policy; forward-looking model; discretion; Iterative Extended Kalman Filter Smoother; weighted Bootstrap algorithm
Změněno: 17. 6. 2009 15:05, Ing. Naďa Voráčová
V originále
The monetary policy problem is explained in a simple theoretical framework based on [1]. Standard approach to non-linear recursive estimation is the utilization of the Iterative Extended Kalman filter. Monte Carlo methods (like the weighted Bootstrap method) provide an important alternative, especially for non-Gaussian systems. These approaches were used to estimate the states and parameters of a macroeconomic model of the Czech republic and their difference is explained.
Česky
Problém monetární politiky je vysvětlen v jednoduchém teoretickém modelu ekonomiky založeném na práci [1]. Standardním přístupem k odhadu nelineárních rekurzivních systémů je použití rozšířeného iterativního Kalmanova filtru. Monte Carlo metody (jako např. vážený Bootstrap algoritmus) představují důležitou alternativu zejména pro negaussovské systémy. Tyto výše zmíněné dva postupy jsou užity k odhadu stavů a parametrů makroekonomického modelu české republiky a je objasněna jejich rozdílnost.
Návaznosti
| GA402/02/0393, projekt VaV |
|