D 2007

Estimation of time - variable parameters of macroeconomic model with rational expectations

TONNER, Jaromír; Osvald VAŠÍČEK; Jan ŠTECHA a Vladimír HAVLENA

Základní údaje

Originální název

Estimation of time - variable parameters of macroeconomic model with rational expectations

Název česky

Odhad časově proměnných parametrů v makroekonomických modelech s racionálními očekáváními

Autoři

TONNER, Jaromír (203 Česká republika, garant); Osvald VAŠÍČEK (203 Česká republika); Jan ŠTECHA (203 Česká republika) a Vladimír HAVLENA (203 Česká republika)

Vydání

Istanbul, Turkey, IFAC Symposium, Computional Economics & Financial and Industrial Systems, s. 201-206, 2007

Nakladatel

Dogus University of Istanbul, Turkey

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Kód RIV

RIV/00216224:14560/07:00020600

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

Klíčová slova anglicky

Bootstrap Filter; Time variable parameters; Rational expectation model; Hansen Real Business Cycle model

Štítky

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 16. 1. 2008 09:44, Mgr. Jaromír Tonner, Ph.D.

Anotace

ORIG CZ

V originále

The aim of this article is to identify structural changes in economy by time variable parameters estimation of Hansen Real Business Cycle model of real economy via modified Extended Bootstrap Filter Smoother. The incorporated rational expectations problem is solved by Generalized Schur Decomposition which is specially adjusted for Bootstrap filter running.

Česky

Cílem článku je identifikace strukturálních změn v ekonomice prostřednictvím časově proměnných parametrů. Ekonomika je chápána ve smyslu Hansenova modelu reálného ekonomického cyklu. Tento model je odhadován modifikovaným rozšířeným bootstrapovým algoritmem. Problém racionálních očekávání je řešen zobecněnou Schurovou dekompozicí, která je speciálně upravena pro běh bootstapového filtru.

Návaznosti

GA402/05/2172, projekt VaV
Název: Měnová politika a makroekonomická stabilizace : identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy
Investor: Grantová agentura ČR, Měnová politika a makroekonomická stabilizace: identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy
1M0524, projekt VaV
Název: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky