Bakalářská práce

Dlouhodobé investiční portfolio: Úloha drahých kovů

Long-term investment portfolio: The role of precious metals

Juraj Mezovský
Anotace

Táto bakalárska práca sa zameriava na zistenie významu drahých kovov v investičných portfóliách. Teoretická časť tvorí základ pre pochopenie problematiky a pojednáva o finančných trhoch, investičných princípoch a teórii portfólia. V metodológii sú predstavené rôzne spôsoby optimalizácie portfólia spoločne s metódami hodnotenia výkonnosti portfólia. V analytickej časti je následne aplikovaných a vyhodnotených …více

Abstract

This bachelor thesis explores the role of precious metals within long-term investment portfolios. The theoretical section establishes the foundation by discussing financial markets, core investment concepts, and portfolio theory. The methodological framework introduces various portfolio optimization techniques along with the metrics used for performance evaluation. In the analytical section, five distinct …více

Klíčová slova
long-term investment investment portfolio portfolio theory diversification precious metals performance analysis portfolio zlato investice riziko
Zadání práce
Cílem práce je navrhnout dlouhodobou investiční strategii zahrnující drahé kovy. Analytická část se bude skládat z pravidel, která určí okamžik investice, investovanou částku a podíl investice do jednotlivých aktiv. Kromě 1/n portfolia, bude použita metoda maximalizace Sharpeho, Sortinova a variant Sterlingova poměru s omezeními i bez nich. Následně bude provedeno zpětné testování a vyhodnoceny různé formy portfolií s cílem kvantifikovat vliv drahých kovů. Postup prací: 1. Rešerše stávající literatury a empirických studií o úlohe drahých kovu v investování. 2. Tvorba databáze s údaji o cenách vybraných obchodovaných aktiv. 3. Návrh různých variant investičních strategií. 4. Tvorba skript v programu R implementujících navržené investiční strategie. 5. Tvorba skript v programu R implementujících vyhodnocování výkonnosti navržených investičních strategií. 6. Formulace doporučení pro finanční analytiky a investory. Metodologie: deskripce, analýza, syntéza, statistické metody, vyhodnocování portfolia.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
28. 4. 2025 08:03, prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
Plný text práce
912,3 KB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
11. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
KF ESF MU

Oponent

Yingke Zhu, MA, učo 565354
KF ESF MU

Literatura

  • MICHAEL, McMillan a Gerhard PINTO. Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis. CFA Institute Investment Series Set, 2011. ISBN 978-0-470-91580-6.
  • R, Harvey C a Y LIU. Evaluating Trading Strategies. The Journal of Portfolio Management. 2014, roč. 40, č. 5, s. 108-118. Dostupné z: https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.108.
  • FARINELLI, S; M FERREIRA; D ROSSELLO; M THOENY a L TIBILETTI. Beyond Sharpe ratio: Optimal asset allocation using different performance ratios. Journal of Banking & Finance. 2008, roč. 32, č. 10, s. 2057-2063. ISSN 0378-4266. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.026.
  • VÝROST, Tomáš; Štefan LYÓCSA a Eduard BAUMÖHL. Network-based asset allocation strategies. The North American Journal of Economics and Finance. 2019, roč. 47, January, s. 516-536. ISSN 1062-9408. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.06.008.
  • DEMIGUEL, V a L GARLAPPI. Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/N Portfolio Strategy? The Review of Financial Studies. 2009.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.