Diplomová práce

Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru

Volatility in financial markets through the lens of state-space models

Bc. Alexander Slávik
Anotace

V této diplomové práci se věnujeme modelování volatility na finančních trzích s využitím modelů ve stavovém tvaru. V první části práce jsou stručně shrnuta základní fakta o volatilitě spolu s historickými a současnými přístupy k jejímu modelování. V další části jsou představeny základní myšlenky stavových modelů a metody jejich identifikace. 3. kapitola práce je věnována modelům stochastické volatility …více

Abstract

In this diploma thesis, we focus on the modeling of volatility in financial markets using models in state-space form. In the first part of the thesis, the basic facts about volatility are briefly summarized together with historical and current approaches to its modeling. In the next part, the basic ideas of state-space models and their identification methods are presented. The 3rd chapter of the thesis …více

Klíčová slova
Volatilita Stavové modely Kálmánův filtr Modely stochastické volatility MCMC metody Volatility State-Space Models Kalman filter Stochastic Volatility Models MCMC methods
Zadání práce

Cílem práce bude vyhodnotit možnosti a meze nástrojů a technik využívajících stavové modely pro modelování volatility na finančních trzích. Speciální pozornost tak bude věnována modelům stochastické volatility a aktuálním přístupům k jejich identifikaci. Struktura práce bude rámcově následující:

1. Rešerše literatury zaměřená na aktuální přístupy k modelování volatility na finančních trzích využívajících modely ve stavovém tvaru.

2. Představení východisek stavových modelů a metod a nástrojů jejich identifikace.

3. Podrobné představení vybraných modelů volatility a jejich srovnání s "klasickými" přístupy.

4. Představení dat a vysvětlení v práci aplikovaných postupů modelování, identifikace a diagnostiky zvolených modelů.

5. Identifikace modelů na reálných datech, jejich diagnostika, ověření robustnosti a vyhodnocení získaných výsledků.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
13. 5. 2023 16:53, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
3,1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
20. 6. 2023
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D., učo 42536
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • RAČEV, Svetlozar. Financial econometrics : from basics to advanced modeling techniques. Hoboken: Wiley, 2007, xx, 553. ISBN 9780471784500.
  • State space and unobserved component models : theory and applications. Edited by A. C. Harvey - Siem-Jan Koopman - Neil Shephard. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, xiv, 380. ISBN 052183595X.
  • COMMANDEUR, Jacques J. F. a Siem-Jan KOOPMAN. An introduction to state space time series analysis. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2007, xiv, 174. ISBN 9780199228874.
  • Stochastic volatilityselected readings. Edited by Neil Shephard. New York: Oxford University Press, 2005, viii, 525. ISBN 9780199257195.
  • HAMILTON, James D. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799. ISBN 0691042896.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Plán
Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.