Diplomová práce

Metody testování stability parametrů ekonometrických modelů v klasickém a bayesovském pojetí

Testing stability of the parameters in econometric models: Classical and Bayesian approaches

Bc. Michal Kováčik
Anotace

V této práci se věnujeme problematice nestability parametrů modelů časových řad. Rozebíráme možnosti odhadu strukturálních změn z dvou různých přístupů-klasického a bayesovského. Přinášíme přehled výzkumných prací v rámci obou těchto přístupů a následně některé metody aplikujeme na testování strukturálních změn na vybraných modelech finančních aktiv.

Abstract

This paper is devoted to the issue of parameter instability in time series models. We discuss the possibility of estimating the structural changes of two different approaches-classical and Bayesian. We provide an overview of the research in the context of both approaches and then apply some of the methods to test for structural changes in selected models of financial assets.

Klíčová slova
strukturální zlom stabilita parametrů volatilita Bayes CUSUM GARCH Chow MCMC structural break parameter stability volatility
Zadání práce
Práce by se měla zaměřit na rozbor metod vyhodnocujících možnou změnu v parametrech ekonometrických modelů časových řad. Diplomant by se měl zaměřit na možnosti odhadu strukturálních změn jak v klasickém, tak i v bayesovském pojetí (které oproti metodám klasické ekonometrie nejsou téměř vůbec zmiňovány) a vyvinuté metody (které by v případě bayesovského pojetí měly být ideově srovnatelné s těmi klasickými) aplikovat na vybrané modely (např. dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy nebo modely z oblasti finanční ekonometrie). Přínosem práce bude i samotná rešerše zdrojů věnovaných klasickému a bayesovskému přístupu k této problematice (pokud nějaké existují).
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
13. 5. 2014 19:12, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
3,2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
20. 6. 2014
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Ing. Adam Pápai, Ph.D.
abs ESF MU

Literatura

  • KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016.
  • BROOKS, Chris. Introductory econometrics for finance. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, xxiii, 648. ISBN 9780521873062.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.