Diplomová práce

Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích

Modelling volatility in financial markets: A Bayesian approach

Bc. Jakub Kropáček
Anotace

Hlavním cílem diplomové práce "Byesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích" je identifikovat volatilitu na vybraném finančním trhu za využití bayesovských přístupů k modelování volatility. V první části práce jsou představeny základní poznatky z oblasti finanční volatility a jejího modelování na základě provedené literární rešerše včetně nejběžnějších modelů, které bývají při modelování …více

Abstract

The main objective of the thesis "Bayesian approach to volatility modelling in financial markets" is to identify volatility in a selected financial market using Bayesian approaches to volatility modelling. In the first part of the thesis, the basic knowledge of financial volatility and its modelling is presented based on a literature search, including the most commonly used models that are applied …více

Klíčová slova
volatilita ARCH GARCH predikce bayesovské metody
Zadání práce

Cílem práce bude identifikovat volatilitu na vybraných finančních trzích s využitím bayesovského přístupu k modelování volatility. V rámci naplnění tohoto cíle budou rovněž zhodnoceny výhody a nevýhody tohoto přístupu oproti přístupu klasické ekonometrie. Struktura práce bude následující:

1. Rešerše literatury věnovaná bayesovkým přístupům k modelování volatility.

2. Podrobné představení modelů volatility využívaných v práci, včetně algoritmů a metod jejich identifikace.

3. Představení použitých dat a metody hodnocení kvality odhadovaných modelů, jejich diagnostiky a ověřování robustnosti.

4. Odhady modelů volatility pro zvolené finanční trhy (finanční aktiva), vyhodnocení jejich kvality a robustnosti, věcná interpretace dosažených výsledků.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
25. 5. 2022 11:26, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
741,3 KB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
21. 6. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Ing. Martin Kutlak
KE ESF MU

Literatura

  • KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
  • The Oxford handbook of Bayesian econometrics. Edited by John Geweke - Gary Koop - Herman K. van Dijk. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, xi, 558. ISBN 9780199559084.
  • Bayesian methods in finance. Edited by S. T. Rachev. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008, xviii, 329. ISBN 9780471920830.
  • Handbook of volatility models and their applications. Edited by Luc Bauwens - Christian M. Hafner - Sebastien Laurent. Hoboken, N.J.: Wiley, 2012, xx, 543. ISBN 9780470872512.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.