Diplomová práce

Jednorozměrné ARCH modely a jejich vybrané ekonomické aplikace

Univariate ARCH models and their selected economic applications

Bc. Zdeněk Liščinský, učo 63335
Anotace

Tato diplomová práce pojednává o jednorozměrných autoregresních modelech s podmíněnou heteroskedasticitou (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity; ARCH) jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktických aplikací. Teoretická část práce obsahuje popis základních modelů typu ARCH, jejich statistických vlastností, metod odhadů parametrů a výpočtu předpovědí. V praktické části práce je potom podán souhrnný přehled možných aplikací spolu s ilustračními příklady.

Abstract

This thesis deals with univariate ARCH models (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) both from theoretical and application point of view. Theoretical part of the thesis includes description of basic ARCH-type models, their statistical properties, parameter estimation methods and forecast evaluation. Application part then summarizes possible applications of ARCH-type models together with illustrative examples.

Klíčová slova
časové řady podmíněná heteroskedasticita ARCH GARCH
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
11. 10. 2008 13:01, (IS automaticky)
Plný text práce
5,9 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
10. 6. 2008
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc., učo 1748
KAMI ESF MU

Oponent

Autor posudku dosud neidentifikován.

Literatura

  • GOURIEROUX, Christian. ARCH models and financial applications. New York: Springer-Verlag, 1997, ix, 228. ISBN 0387948767.
  • BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Introduction to time series and forecasting. 2nd ed. New York: Springer, 2002, xiv, 434. ISBN 0387953515.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Aplikovaná matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Zdeněk Liščinský PřF N-AM MAEK, učo 63335 nd09g/6
Liščinský, Z.
28. 5. 2008
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Liščinský, Z.
28. 5. 2008
Anotace česky annotation.txt
Liščinský, Z.
28. 5. 2008
arch_modely.pdf
Liščinský, Z.
29. 5. 2008
Klíčová slova keywords.txt
Liščinský, Z.
28. 5. 2008
ZLiscinsky_posudek_oponenta.pdf
Matoušková, M.
10. 6. 2008

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.