Závěrečná práce: Bc. Martin Králík: Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích
Diplomová práce
Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích
Building trading strategies on financial markets using volatility prediction models
Anotace
Cílem práce je zjistit, zda lze na některém modelu GARCH založit ziskovou obchodní strategii. V první kapitole budou definovány potřebné pojmy a modely. V druhé kapitole si představíme data, se kterými budeme pracovat. Ve třetí kapitole si na těchto datech vytvoříme řadu modelů. Konečně ve čtvrté kapitole zhodnotíme, zda se podařilo na základě některého modelu vytvořit ziskovou obchodní strategii.
Abstract
The aim of the study is to determine whether, we can build profitable business strategy on GARCH model. In the first chapter we will define the necessary concepts and models. In the second chapter we introduce data. In the third chapter we will create several models. Finally, in the fourth chapter we evaluate whether we created a profitable business strategy.
Zadání práce
Cílem práce je formulovat a testovat obchodní strategie pro vybranou oblast finančních trhů (akciové trhy, FOREX apod.), které by vycházely z predikčních modelů volatility obchodovaného aktiva (kterým může být např. akciový index, měnový par či odpovídající finační derivát). Postup práce by měl být následující:
1. Výběr modelů volatility (GARCH, ARCH, modely stochastické volatility a jejich varianty), jejich teoretická formulace a možnosti jejich odhadů.
2. Výběr obchodovaných aktiv a formulace a zdlvodnění možných obchodních strategií zahrnujících jejich volatilitu.
3. Popis dat (zdůvodnění volby) a odhadových technik.
4. Odhad zvolených modelů volatility a testování jejich citlivosti zejména z hlediska zkoumaného období a frekvence obchodování.
5. Testování obchodních strategií na historických dat, ověření jejich robustnosti a vyhodnocení jejich výnosnosti.
6. Formulace závěrů o úspěšnosti formulovaných strategií a diskuze nad jejich praktickou uplatnitelností.
18. 5. 2015 05:53, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
- Zadáno/změněno 18. 6. 2015 09:49, Irena Mitášová
- Záznam založen 26. 11. 2013 14:29, Irena Mitášová
- Zveřejnit od 12. 5. 2015 10:55, Irena Mitášová
- Práce převzata 12. 5. 2015 10:55, Irena Mitášová
čeština
Literatura
- RAČEV, Svetlozar. Financial econometrics : from basics to advanced modeling techniques. Hoboken: Wiley, 2007, xx, 553. ISBN 9780471784500.
- Volatility and time series econometrics : essays in honor of Robert F. Engle. Edited by Tim Bollerslev - Jeffrey Russell - Mark W. Watson. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2010, xi, 419. ISBN 9780199549498.
- Volatility trading. Edited by Euan Sinclair. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008, x, 212 p. ISBN 0470181990.
- Handbook of volatility models and their applications. Edited by Luc Bauwens - Christian M. Hafner - Sebastien Laurent. Hoboken, N.J.: Wiley, 2012, xx, 543. ISBN 9780470872512.
Citace dle normy ČSN ISO 690
Práce na příbuzné téma
Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
-
Trends of financial markets in USA
Ing. Samir Salimov -
Analýza volatility akcií společnosti Boeing Co. s využitím ARCH, GARCH a EGARCH modelů
Bc. Marián Stopka -
Metody předpovědi volatility na finančních trzích
Ing. Jan Vičík -
Predikce volatility na finančních trzích
Mgr. Matej Šimšík -
Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích
Ing. Jakub Kropáček -
Bayesovský přístup k oceňování opcí
Mgr. Matej Šimšík -
Dopady monetární politiky na dynamiku a volatilitu akciových trhů v průběhu hospodářského cyklu
Ing. Michal Huber -
Metody testování stability parametrů ekonometrických modelů v klasickém a bayesovském pojetí
Mgr. Michal Kováčik
Složky
Soubory
-
Přidání souboru
Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat. -
Další operace se soubory
Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku. -
Pohled pro experty
Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností. -
Vyhledávání souborů
Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku. -
Rychlý přístup k souborům
Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.