Závěrečná práce: Ing. Kateřina Onderková: Klasické a bayesovské přístupy k identifikaci strukturálních zlomů
Diplomová práce
Klasické a bayesovské přístupy k identifikaci strukturálních zlomů
Classical and Bayesian approaches for identifying structural breaks
Anotace
Modely časových řad jsou často využívány k predikci či pochopení dynamických vlastností makroekonomických dat. I z tohoto důvodu téma detekce strukturálních zlomů v časových řadách v posledních desetiletích mezi ekonometry roste na popularitě. Tato diplomová práce se věnuje problematice identifikování strukturálních zlomů v časových řadách. Na tuto problematiku je nahlíženo jak z hlediska klasických …více
Abstract
Time series models are often used to predict or understand the dynamic features of macroeconomic data. This is one of the reasons why detection of structural changes in time series is a topic with increasing popularity among econometricians over the last decades. This thesis is devoted to the issue of identifying structural changes in time series. This issue is viewed from both classical and Bayessian …více
Zadání práce
Cílem práce bude vyhodnotit kvalitu resp. spolehlivost alternativních metod identifikace strukturálních zlomů (v klasickém i bayesovském pojetí), a to na základě jak simulovaných dat, tak i dat reálných (vybrané ekonomiky a ekonomického modelu). Struktura práce bude následující:
1. Rešerše literatury k metodám a technikám identifikace strukturálních zlomů v klasickém a bayesovském pojetí.
2. Podrobné představení metod použitých a testovaných v další části práce.
3. Představení metodologie tvorby data generujících procesů a metodiky hodnocení kvality a spolehlivosti jednotlivých testů v klasickém a bayesovském pojetí.
4. Aplikace testů strukturálního zlomů, vyhodnocení jejich kvality a spolehlivosti, zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých testů, srovnání s existující literaturou na toto téma.
12. 1. 2020 09:04, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Přílohy
čeština
Literatura
- KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
- The Oxford handbook of Bayesian econometrics. Edited by John Geweke - Gary Koop - Herman K. van Dijk. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, xi, 558. ISBN 9780199559084.
- ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566.
Práce na příbuzné téma
Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
-
Metody testování stability parametrů ekonometrických modelů v klasickém a bayesovském pojetí
Mgr. Michal Kováčik -
Hodnocení stabilizační role monetární politiky v zemích V4: DSGE přístup
Ing. Mgr. Andrej Urban, učo 380137 -
Simulační metody jako nástroj pro rozhodování podniku - modelování pomocí programu Witness
Ing. Lenka Koníčková, učo 206696 -
Multiagentový simulační model vybraného trhu
Mgr. Tomáš Orsava, učo 323016 -
Stochastické modely neuronové aktivity
Mgr. Bc. Tomáš Hebelka -
Modely kolektivního rizika
Mgr. Veronika Veselá -
Modelování a simulace v sociologii města
Bc. Nicol Staňková, učo 396109 -
Určení absolutní koncentrace a rotační teploty pro oxid dusnatý za využití laserem indukované fluorescence
Mgr. Lukáš Kusýn, Ph.D.
Složky
Soubory
-
Přidání souboru
Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat. -
Další operace se soubory
Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku. -
Pohled pro experty
Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností. -
Vyhledávání souborů
Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku. -
Rychlý přístup k souborům
Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.