Bakalářská práce

Výkonnost a rizikovost zvolených strategických indexů

Profitability and riskiness of selected strategy indices

Jakub Okruhlica
Anotace

Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti, rizikovosti a vztahů vybraných strategických indexů ve srovnání s pasivními benchmarky. V teoretické části jsou popsány charakteristiky indexových strategií a metody hodnocení. V praktické části je na datech z let 2005 až 2024 provedena analýza výnosů a rizik pomocí statistických ukazatelů. Zjiš-tění ukazují, že defenzivní strategie snižují volatilitu …více

Abstract

This thesis analyses the performance, risk, and relationships of selected strategy indices compared to passive benchmarks. The theoretical part describes the characteristics of index strategies and evaluation met-hods. In the practical part, an analysis of returns and risks using finan-cial indicators is performed on data from 2005 to 2024. The outcomes show that defensive strategies reduce portfolio …více

Klíčová slova
Pasivní indexy strategické indexy investování deriváty riziko výnos optimalizace GARCH model passive indices strategy indices investing derivatives risk return optimisation
Zadání práce
Cílem práce je zhodnotit výnosnost a rizikovost různých indexů zaměřených na zvolenou strategii (např. buy-write strategie).

Postup:
1. Úvod do problematiky.
2. Rešerše relevantní literatury.
3. Výběr vhodných indexů a sběr dat.
4. Analýza vybraných indexů.
5. Zhodnocení výsledků a závěr.

Použité metody: deskripce, komparace, analýza, finanční ekonometrie
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
27. 4. 2025 16:47, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
1,4 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
9. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
KF ESF MU

Oponent

doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD., učo 239746
KF ESF MU

Literatura

  • MADURA, Jeff. Financial institutions & markets. 10th ed. Australia: South-Western Cengage Learning, 2012, xxxv, 714. ISBN 9780538482172.
  • BODIE, Zvi; Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments. 10th global ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2014, xxviii, 10. ISBN 9780077161149.
  • PIRIE, Wendy L. Derivatives. Hoboken: Wiley, 2017, xix, 597. ISBN 9781119381815.
  • HULL, John. Options, futures, and other derivatives. Ninth, Global edition. Harlow, England: Pearson, 2018, 1 online. ISBN 9781292212920.
  • MALKIEL, Burton G; Alex RINAUDO a Atanu SAHA. Option Writing: Using VIX to Improve Returns. Journal of Derivatives. NEW YORK: Portfolio Management Research, 2018, roč. 26, č. 2, s. 38-49. ISSN 1074-1240. Dostupné z: https://doi.org/10.3905/jod.2018.26.2.038.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.