Bakalářská práce

Vplyv ekonomických šokov na nezamestnanosť mladých ľudí pohľadom SVAR modelov

The impact of economic shocks on youth unemployment through the lens of SVAR models

Richard Makara
Anotace

Objektom skúmania bakalárskej práce Vplyv ekonomických šokov na nezamest-nanosť mladých ľudí pohľadom SVAR modelov je analýza rozdielov v dopadoch šokov na nezamestnanosť mladých v porovnaní s dopadmi jednotlivých šokov na celkovú nezamestnanosť použitím štrukturálneho VAR modelu. Hlavná časť práce spočíva v interpretácii použitých metód a diagnostík v podobe impulzných odoziev, variačnej dekompozície …více

Abstract

The object of the thesis The impact of economic shocks on youth unemployment through the lens of SVAR models is the analysis of differences in the shock impacts on youth unemployment compared with the differences in the shock impacts on overall unemployment using a structural VAR model. The general part of the work consists of the interpretations of the selected methods and diagnostics in the form …více

Klíčová slova
SVAR model funkcia impulzných odoziev variačná dekompozícia historická šoková dekompozícia nezamestnanosť dopytový šok SVAR model impulse response function variance decomposition historical decomposition unemployment demand shock
Zadání práce

Cílem práce bude identifikovat možné rozdíly v dopadech ekonomických šoků na nezaměstnanost mladých oproti celkové nezaměstnanosti v průběhu hospodářských cyklů. Tyto rozdíly budou ověřovány pro ekonomiky USA, Velké Británie, Slovenska a Německa. Základním ekonometrickým nástrojem bude vhodně specifikovaný strukturální vektorový autoregresní (SVAR) model. Struktura práce bude rámcově následující:

1. Stylizovaná fakta o vývoji nezaměstnanosti a hospodářských cyklech ve zkoumaných ekonomikách v průběhu let 2000 a 2020.

2. Literární rešerše prací zaměřených na SVAR modely s nezaměstnaností a obecněji na práce zabývající se rozdílnou dynamikou nezaměstnanosti mladých v průběhu hospodářského cyklu.

3. Představení dat, specifikace využívaného SVAR modelu a představení metodiky vyhodnocování rozdílu v analýze dopadů ekonomických šoků.

4. Odhady SVAR modelů pro jednotlivé ekonomiky (využívající jednak data o agregované nezaměstnanosti a jednak pak data o nezaměstnanosti mladých), diagnostika modelů využívající funkce impulzních odezev a historickou šokovou dekompozici, ověření robustnosti dosažených výsledků s ohledem na použité časové období.

5. Shrnutí a diskuse získaných výsledků.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
1. 5. 2022 15:53, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
1,2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
15. 6. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Ing. Jakub Moučka, Ph.D.
KE ESF MU

Literatura

  • LAYARD, P. R. G.; S. J. NICKELL a Richard JACKMAN. Unemployment : macroeconomic performance and the labour market. [2nd ed.]. Oxford: Oxford University Press, 2005, xiv, 623. ISBN 0199279179.
  • KOOP, Gary. Introduction to econometrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, 371 s. ISBN 9780470032701.
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566.
  • CAHUC, Pierre; Stéphane CARCILLO a André ZYLBERBERG. Labor economics. Second edition. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2014, xxxi, 1043. ISBN 9780262027700.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.