Diplomová práce

Teorie portfolia a modely rovnováhy na kapitálových trzích

Portfolio Theory and Models of Equilibrium in the Capital Markets

Mgr. Petr Valenta, učo 175412
Anotace

Tato práce se zabývá teorií portfolia a modely rovnováhy na kapitálových trzích. V úvodu jsou popsány nezbytné pojmy z moderní teorie portfolia, především vlastnosti aktiv a portfolií, které jsou následně využity v dalších částech práce. Dále jsou postupně popsány modely rovnováhy CAPM a~APT včetně některých svých modifikací a jejich empirického testování. V analytické části práce je otestován klasický …více

Abstract

This thesis is concerned with the portfolio theory and models of equilibrium in the capital markets. In the beginning we describe the most important terms of modern portfolio theory, which are used in the next sections. Then the equilibrium models CAPM and APT are discussed with some of their modifications and empirical tests. In the analytical part the classical version of the CAPM is tested on chosen …více

Klíčová slova
kapitálové trhy teorie portfolia rovnovážné modely CAPM APT SPAD empirické testování rovnovážných modelů capital markets portfolio theory equilibrium models empirical tests of equilibrium models
Zadání práce
Problémová oblast: Kapitálové trhy Cíl práce: Analyzovat vhodnost užití rovnovážných modelů na kapitálovém trhu v ČR. Postup práce: Charakteristika teorie portfolia. Charakteristika rovnovážných modelů. Charakteristika přístupů k empirickému testování rovnovážných modelů. Otestování vybraného rovnovážného modelu v podmínkách ČR. Doporučení na základě provedené analýzy. Použité metody: analýza, dedukce, komparace, matematicko-statistické metody
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
27. 12. 2011 13:17, Mgr. Petr Červinek
Plný text práce
1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
26. 1. 2012
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Petr Červinek
KF ESF MU

Oponent

Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
KF ESF MU

Literatura

  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3.
  • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2002, 459 s. ISBN 8086119556.
  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 7th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, xviii, 728. ISBN 9780470050828.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Petr Valenta ESF M-FU FIN, učo 175412 n4h8s/6
Valenta, P.
15. 12. 2011
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Valenta, P.
15. 12. 2011
Anotace česky annotation.txt
Valenta, P.
15. 12. 2011
Klíčová slova keywords.txt
Valenta, P.
15. 12. 2011
Plný text práce Thesis.pdf
Valenta, P.
16. 12. 2011
POSUDEK_Oponent.doc
Benada, L.
20. 1. 2012

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.