Diplomová práce
Získaná ocenění: Cena děkana ESF MU za vynikající diplomovou práci

Faktorové portfolio v podmínkách České republiky

Factor Portfolio under the Circumstances of the Czech Republic

Bc. Juraj Hruška
Anotace

Cieľom práce je preskúmať možnosti využitia faktorových modelov pri zostavovaní portfólia cenných papierov v podmienkach českého kapitálového trhu. Teoretická časť je zameraná na štatistku, regresnú analýzu, Markowitzovu teóriu portfólia, CAPM model a APT model. V praktickej časti sú na základe regresnej analýzy vybraté faktory, ktoré majú vplyv na index PX a na ich základe sú zostavené portfólia cenných papierov.

Abstract

The goal of the submitted thesis is to investigate possibilities of utilizing factor models in constructing portfolios of securities under circumstances of Czech capital market. The theoretical part of thesis is focused on statistics, regression analysis, Markowitz portfolio theory, Capital asset pricing model and Arbitrage Price Trading model. In practical part, chosen factors, that have influence …více

Klíčová slova
akcia portfólio faktor PX SPAD CAPM APT regresná analýza F-test share factor regression analysis
Zadání práce
Problémová oblast: Kapitálové trhy Cíl práce: Analýza faktorů působících na cenné papíry v ČR a sestavení faktorového portfolia. Postup práce: Charakteristika teorie portfolia. Charakteristika faktorů působících na cenné papíry a identifikace a analýza těchto faktorů v ČR. Sestavení portfolia z akcií obchodovaných na českém kapitálovém trhu s ohledem na identifikované faktory a analýza sestaveného portfolia. Doporučení na základě provedené analýzy. Použité metody: analýza, dedukce, komparace, matematicko-statistické metody
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
27. 4. 2012 09:36, Mgr. Petr Červinek
Plný text práce
1,8 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
14. 6. 2012
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Petr Červinek
KF ESF MU

Oponent

Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
KF ESF MU

Literatura

  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3.
  • MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking and financial markets. 7th ed. Boston: Addison-Wesley, 2004, xxxix, 679. ISBN 0-321-12235-6.
  • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2002, 459 s. ISBN 8086119556.
  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 7th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, xviii, 728. ISBN 9780470050828.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.