Bakalářská práce

Sentiment a nejistota u vybraných aktiv českého a německého trhu

Sentiment and uncertainty within selected assets of the Czech and German market

Michaela Krumlovská
Anotace

Táto bakalárska práca skúma vzťah medzi sentimentom, neistotou a vybranými aktívami na českom a nemeckom trhu. Teoretická časť je rozdelená do 2 kapitol. Prvá z nich definuje tržný sentiment a popisuje jeho prepojenie s finančnými trhmi a individuálnymi investormi. Prvá kapitola ďalej uvádza vybrané behaviorálne biasy súvisiace so sentimentom a popisuje jeho spôsoby merania. Druhá kapitola je venovaná …více

Abstract

This bachelor’s thesis investigates the relationship between sentiment, uncertainty, and selected assets on the Czech and German market. The theoretical part is divided into 2 chapters. The first chapter defines the market sentiment and describes its connection to financial markets and individual investors. It further presents behavioral biases related to sentiment and sentiment measures. The second …více

Klíčová slova
sentiment neistota Economic Sentiment Indicator ZEW vektorová autoregresia VAR Grangerova kauzalita uncertainty vector autoregression Granger causality
Zadání práce

Cílem práce je posouzení vztahu mezi vybranými ukazateli sentimentu a nejistoty, a hodnotou vybraných akcií na českém a německém trhu.

Postup práce:
1. Úvod a cíl práce
2. Sentiment a nejistota na finančních trzích
3. Analýza sentimentu a nejistoty v rámci vybraných akcií
4. Diskuse
5. Závěr.

Použité metody: deskripce, analýza, komparace

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
10. 12. 2021 22:56, Ing. Mgr. Martin Stachoň, Ph.D., učo 434153
Plný text práce
767,6 KB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
20. 1. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Mgr. Martin Stachoň, Ph.D., učo 434153
KVE ESF MU

Oponent

Mgr. Zuzana Gric, Ph.D., učo 454844
KF ESF MU

Literatura

  • BAKER, Malcolm a Jeffrey WURGLER. Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance. 2006.
  • AUDRINO, Francesco; Fabio SIGRIST a Daniele BALLINARI. The impact of sentiment and attention measures on stock market volatility. International Journal of Forecasting. 2020, roč. 36, č. 2, s. 334-357. ISSN 0169-2070. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.05.010.
  • BEHRENDT, Simon a Alexander SCHMIDT. The Twitter myth revisited: Intraday investor sentiment, Twitter activity and individual-level stock return volatility. Journal of Banking and Finance. Elsevier B.V., 2018, roč. 96, s. 355-367. ISSN 0378-4266. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.09.016.
  • BAKER, Malcom a Jeffrey WURGLER. Investor Sentiment in the Stock Market. Journal of Economic Perspectives. 2021.
  • WIELEN, Wouter Van Der a Salvador BARRIOS. Economic sentiment during the COVID pandemic: Evidence from search behaviour in the EU. Journal of Economics and Business. Elsevier, 2020. ISSN 0148-6195.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.