Diplomová práce

Nastavení priorů pro DSGE modely

Forming Priors for DSGE Models

Bc. Martin Dettelbacher
Anotace

Tato práce zkoumá vliv nastavení priorů na výsledky odhadů DSGE modelů. Pro účel empirické analýzy je DSGE model malé otevřené ekonomiky odhadován na datech české ekonomiky a ekonomiky eurozóny (ta v modelu aproximuje zbytek světa). Odhady jsou prováděny bayesovskými technikami s různými apriorními nastaveními vybraných skupin parametrů a následně je posuzován dopad těchto nastavení na bodové odhady …více

Abstract

This thesis investigates the influence of the prior specification on the DSGE model estimation results. For the purpose of empirical analysis, a small open economy DSGE model is estimated on the data of the Czech economy and the euro area (the latter approximates the rest of the world in the model). Estimates are carried out by means of Bayesian techniques with varying prior specifications of selected …více

Klíčová slova
DSGE model Apriorní rozdělení Posteriorní rozdělení Česká ekonomika Ekonomika eurozóny Nominální rigidity Taylorovo pravidlo Srovnání modelů Identifikace Prior distribution Posterior distribution Czech economy Euro area economy Nominal rigidities Taylor rule Model comparisons Identification
Zadání práce
Cílem práce je zjisit, jak nastavení priorů při Baysovském odhadu DSGE modelů ovlivní výsledky odhadu. Konkrétní aplikace bude provedena na Novokeynesovském modelu s nomiálními rigiditami; předmětem zájmu budou právě parametry týkající se četnosti nastavování kontraktů. Celý process bude zkoumán jak na simulovaných datech, tak na datech reálné ekonomiky. Použitým nástrojem bude Dynare toolbox (pro Matlab). Součástí práce bude i přehled různých přístupů k nastavování priorů.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
7. 1. 2020 22:13, Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
Plný text práce
2,9 MB / soubor PDF
Přílohy (3)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
27. 1. 2020
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
KE ESF MU

Oponent

Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., učo 357467
KE ESF MU

Literatura

  • KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
  • DEL NEGRO, M. a SCHORFHEIDE, F. Forming Priors for DSGE Models (and How It affects the Assessment of Nominal Rigidities). Journal of Monetary Economics. 2008, roč. 55, s. 1191-1208.
  • RABANAL, P a J F RUBIO-RAMIREZ. NewKeynesian models of the business cycle: a Bayesian approach. Journal of Monetary Economics. 2005, roč. 52, s. 1151–1166. ISSN 0304-3932.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.