Diplomová práce

Ekonometrické modelování dopadů vývoje akciových trhů na ekonomickým růst

Stock markets development and its impact on economic growth: An econometric approach

Bc. Jana Moravcová
Anotace

V této diplomové práci se věnujeme zkoumání vlivů akciových trhů na ekonomický růst ve členských zemích Visegrádské skupiny. K tomu využíváme ekonometrické nástroje pro časové řady, především vektorové autoregresní modely, Grangerovy kauzality, testy blokové exogenity a funkce impulzních odezev. Cílem práce je zjistit, zda mezi akciovým trhem a ekonomickým růstem existuje v daných zemích kauzální vztah.

Abstract

In this thesis we consider impact of stock markets on economic development for Visegrad Group member countries. We use econometric methods for time series, particularly vector autoregression models, Granger causality, block exogeneity tests and impulse response functions. The aim of this thesis is to examine whether there is a causal relationship between economic growth and stock markets in considered countries.

Klíčová slova
Ekonomický růst Akciové trhy Visegrádská skupina Grangerova kauzalita Vektorové autoregresní modely Ekonometrické modelování Economic development Stock markets Visegrad group Granger causality Vector autoregression models Econometric modelling
Zadání práce

Cílem práce je zjistit, jaký je vztah mezi vývojem akciových trhů a ekonomickým růstem (popř. dalšími makroekonomickými indikátory). Předmětem zkoumání bude jak vztah dlouhodobý, tak i krátkodobý v rámci průběhu hospodářských cyklů. Využívány budou nástroje ekonometrie časových řad, zejména pak VAR, SVAR a VECM modely včetně odpovídajících diagnostik (impulzní odezvy, historická šoková dekompozice) a testových procedur (např. testy Grangerovy kauzality). Aplikace bude směřována na skupinu vybraných zemí (např. země V4) a předmětem zájmu budou i možné strukturální změny parametrů v průběhu zkoumaného období, popř. možnost nelineárních vztahů.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
13. 5. 2016 14:04, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
4,2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
20. 6. 2016
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Ing. Michal Chribik
abs ESF MU, PřF MU

Literatura

  • LÜTKEPOHL, Helmut. New introduction to multiple time series analysis. 1st ed. Berlin: Springer, 2006, xxi, 764. ISBN 9783540262398.
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2010, xiv, 516. ISBN 9780470505397.
  • Causality, integration and cointegration, and long memorycollected papers of Clive W.J. Granger. Edited by C. W. J. Granger - Eric Ghysels - Norman R. Swanson - Mark W. Watson. New York: Cambridge University Press, 2001, xviii, 378. ISBN 0521796490.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.