Diplomová práce

Využití logistické regrese a rozhodovacích stromů při úpravě credit scoringových modelů.

Use of logistical regression and decision trees in adjustment of credit scoring models.

Bc. Martin Dechet
Anotace

Práca teoreticky rozoberá zobecnené lineárne modely a rozhodovacie stromy. Oba postupy aplikuje na dátový súbor, za účelom porovnania metód. Výkonnosť modelov je porovnaná teoreticky ukotvenými štatistikami, ako lift a AUC. Pri dostatočne veľkom dátovom súbore je najlepší model kombináciou logistickej regresie a rozhodovacieho stromu za použitia WoE transformácie. Práca ukazuje, že vytvorený model je možné zlepšiť pridaním expertne odhadnutého parametru.

Abstract

The thesis defines generalized linear models and decision trees. Both approaches are applied on real data in order to compare methods. Effectiveness is assessed using theoretically defined statistics such as lift and AUC. The best model resulted from using combination of logistic regression and decision trees, using WoE transformation. The thesis gives an example of created model being improved with use of expertly estimated parameter.

Klíčová slova
Credit scoring logistická regresia rozhodovacie stromy data mining výkonosť modelu Credit scoring logistic regression decision trees effectiveness of model
Zadání práce
Seznamte se s existujícími modely, prozkoumejte je a vymezte problémy, které budete následně řešit. Pojednejte také o významu credit scoringových modelů a popište je. Pro práci s praktickými daty využívejte SAS.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
17. 5. 2016 09:37, prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc., učo 1951
Plný text práce
1,2 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
21. 6. 2016
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc., učo 1951
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

RNDr. Radim Navrátil, Ph.D., učo 235559
ÚMS Ústavy PřF MU

Konzultant

Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
ext ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • ANDERSON, Raymond. The credit scoring toolkit : theory and practice for retail credit risk management and decision automation. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007, lvi, 731. ISBN 9780199226405.
  • THOMAS, L. C. Consumer credit models : pricing, profit, and portfolios. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2009, xii, 385. ISBN 9780199232130.
  • ALLISON, Paul D. Logistic Regression Using the SAS System: Theory and Application. Wiley-SAS, 2001, 308 s. ISBN 978-0-471-22175-3.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.