Diplomová práce

Analýza vlivu volatility na cenu opcí

Analysis of volatility influence at options' price

Bc. Eva Bajerová, učo 175023
Anotace

Předmětem diplomové práce „Analýza vlivu volatility na cenu opcí“ je analyzovat vliv jedi-ného konkrétního faktoru – volatility – na cenu opcí a návrh obchodních strategií vycházejících z efektivního využití měnící se volatility. První část je zaměřena na představení základní opční teorie včetně terminologie, obchodování, vnitřní a časové hodnoty nebo put-call parity. Další část práce je věnována oceňování …více

Abstract

The goal of the submitted thesis: “Analysis of Volatility Influence at Options' Price ” is to analyze the influence of a single factor – volatility – at option’s price and suggestion of trad-ing strategies which are based on effective use of changing volatility. The first part of the thesis is focused on option’ theory including terminology, trading, intrinsic value, time value, or put-call parity …více

Klíčová slova
opce volatilita oceňování opcí Black-Scholesův model opční charakteristiky strategie volatility
Zadání práce
Problémová oblast: Finanční deriváty Cíl práce: Analýza vlivu volatility na cenu opcí Postup práce a použité metody: Matematické metody, anlýza a syntéza, vyhodnocení Black - Scholesova modelu a významu volatility při oceňování opcí
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
30. 4. 2010 06:14, Ing. Boris Šturc, CSc.
Plný text práce
1,3 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
8. 6. 2010
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Boris Šturc, CSc.
KF ESF MU

Oponenti

Ing. Lukáš Buřík
AWD Česká republika, s.r.o
Autor posudku dosud neidentifikován.

Literatura

  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3.
  • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Tůma - Milan Tůma. Praha: Victoria Publishing, 1992, 1 sv. (rů. ISBN 80-85605-24-4.
  • HULL, John. Optionen, Futures und andere Derivate : Das Lösungsbuch. München: Pearson Studium, 2006, 239 s. ISBN 9783827372147.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Hospodářská politika a správa
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.