MPM_FIM2 Finanční matematika 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Václav Studený, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Václav Studený, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 15:30–16:15 S305
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPM_FIM2/01: Út 16:20–17:55 S305, V. Studený
Předpoklady
(! PMFMAA Financial Mathematics ) && (! PMFIMA Finanční matematika )
Základy matematické analýzy a algebry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů, cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou schopni analzyovat produkty finančního trhu. Studenti budou schopni začít studovat stochastické modely finančního trhu.
Osnova
  • Míra růstu, Index cen, úroková míra, anuity, peněžní tok, vnitřní úroková míra durace a konvexita obecná definice průměrů obecná definice míry růstu, infinitesimální verse, inversní formule Typické hodnoty, charakteristické a distribuční funkce, momenty. Centrální limitní teorém a jeho zobecněné na funkce, které nemají konečné momenty, stabilní distribuce. Distribuce s těžkými ocasy. Fraktální modely. Riziko a jeho kvantifikace.
Literatura
  • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, 623 s. ISBN 8071692018. info
  • MACHÁČEK, Otakar. Finanční a pojistná matematika. 1.vyd. Praha: Prospektum, 1995, 213 s. ISBN 8071750352. info
  • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika v praxi. 1. vyd. Praha: edice HZ, 1994, 273 s. ISBN 8090149561. info
  • WALTER, Jaromír. Finanční a pojistná matematika. 1.vyd. Praha: VŠE, 1993, 166 s. ISBN 8070794348. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: HZ, 1993, 166 s. ISBN 80-901495-1-0. info
Metody hodnocení
přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty, domácí úkoly, četba (povinná literatura) ústní a písemná zkouška
Informace učitele
RNDr. Mgr. Václav Studený, Ph. D.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předměty PMFMAA nebo PMFIMA, ale doporučuje se zapisovat těm studentům, kteří již absolvovali základní kurz matematiky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.