MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel (pomocník)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MPE_ECNM Econometrics )&&(! MPE_AECM Econometrics )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM Econometrics , MPE_AECM Econometrics ))
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Výstupy z učení
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
    doporučená literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 9788086929439. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008. xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. xiii, 351. ISBN 9780470518861. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Pearson, 2012. 1228 s. ISBN 9780273753568. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
semestrální projekty, ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MPE_EKON