M0130 Praktikum z náhodných procesů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/3/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M0130/01: Po 13:00–15:50 MP1,01014, Po 13:00–15:50 MP2,01014a
Předpoklady
NOW( M0122 Náhodné procesy II )
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, teorie odhadu a testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy. Práce s počítačem: uživatelská znalost programového prostředí MATLAB.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktika probíhají v počítačové učebně v prostředí R, kde studenti získávají potřebné praktické dovednosti. Mohou jednak spouštět demonstrační dávky k jednotlivým tématům přednesené látky, ale i využívat univerzálních procedur při vlastním modelování simulovaných i reálných dat. Implementované algoritmy jsou pro studenty transparentní a poskytují jim možnost neomezeného tvůrčího přístupu.
Osnova
  • Regresní modely pro analýzu časových řad. Box-Coxova transformace. Metoda klouzavých průměrů a exponenciální vyrovnávání. Klasické dekompoziční metody pro aditivní i multiplikativní modely. Zjišťování autokorelace pomocí autokorelační funkce. Simulování vlastností MA(q), AR(p), ARIMA(p,d,q) procesů.
Literatura
  • BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Introduction to time series and forecasting. 2nd ed. New York: Springer, 2002, xiv, 434. ISBN 0387953515. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: Alfa, Státní nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s., ob. info
  • ANDĚL, Jiří. Statistická analýza časových řad. Praha: SNTL, 1976. info
Výukové metody
Praktická cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh.
Metody hodnocení
Zápočet: zpracování individuálního projektu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.