PřF:MF001 Stoch. procesy ve fin. matem. - Informace o předmětu
MF001 Stochastické procesy ve finanční matematice
Přírodovědecká fakultapodzim 2008
- Rozsah
- 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta - Rozvrh
- Po 11:00–12:50 MS1,01016
- Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
- Předpoklady
- Diferenciální a integrální počet, základy teorie pravděpodobnosti
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
- Mateřské obory/plány
- Finanční matematika (program PřF, N-AM)
- Cíle předmětu
- Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s základními metodami analýzy stochastických procesů, používaných v modelech matematické teorie financí. Zejména jde o náhodnou procházku a Wienerův proces. Na konci kurzu budou úspěšní absolventi umět používat tyto procesy v matematickém modelování, a ovládat techniky jejich analýzy.
- Osnova
- Náhodná procházka
- princip reflexe
- Markovova vlastnost
- Pólyova věta
- zákony arcsinu
- diskrétní martingaly
- filtrace
- martingalová transformace
- Wienerův proces
- Cieselskiho konstrukce Brownova pohybu
- Spojité martingaly a filtrace
- Literatura
- J. Michael Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, ISBN 0387950168, Springer-Verlag, 2003
- GRIMMETT, Geoffrey R. a David STIRZAKER. Probability and random processes. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001, xii, 596 s. ISBN 0-19-857222-0. info
- Metody hodnocení
- Výuka: přednášky a cvičení. Zkouška: ústní s písemnou přípravou
- Další komentáře
- Předmět je vyučován každoročně.
- Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
- Statistika zápisu (podzim 2008, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2008/MF001