Diplomová práce

Experimentální finanční trh

Experimental Financial Market

Bc. et Bc. Marek Bryša
Anotace

Cílem této práce bylo odhalit příčiny vzniku cenových bublin na finančních trzích a zjistit, zda proces konkurence obchodních strategií může v delším období vést k jejich eliminaci. Metodou byla agentová simulace a strojové učení pomocí Learning Classifier System (LCS). Agentový simulátor byl kalibrován na základě statistické analýzy dostupných dat z experimentálního finančního trhu. Bylo zjištěno …více

Abstract

The goal of this thesis was to show the cause of formation of price bubbles in financial markets and to find out if the process of competition of trading strategies can lead to their elimination in the long term. The method of agent-based simulation and machine learning employing a Learning Classifier System (LCS) was used. The agent-based simulator was calibrated on the basis of statistical analysis …více

Klíčová slova
experimentální ekonomie dvojitá aukce agentová simulace strojové učení genetický algoritmus cenová bublina experimental economics double auction agent-based simulation machine learning genetic algorithm price bubble
Zadání práce
Cílem je vymyslet vlastní experiment testující vybranou hypotézu o chování finančního trhu, experiment implementovat ve zvoleném softwaru, provést experiment (bez peněz) a statisticky vyhodnotit získaná data.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
10. 5. 2013 15:40, Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., učo 847
Plný text práce
1 MB / soubor PDF
Přílohy (2)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
17. 6. 2013
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., učo 847
KE ESF MU

Oponent

doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., učo 75243
KE ESF MU

Literatura

  • FRIEDMAN, Daniel a Alessandra CASSAR. Economics lab : an intensive course in experimental economics. Edited by Reinhard Selton. 1st ed. London: Routledge, 2004, xiv, 233. ISBN 0415324025.
  • HOLT, Charles A. Markets, Games & strategic behavior. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2007, xviii, 462. ISBN 9780321419316.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.