Bakalářská práce

Oceňování opcí v práci L. Bacheliera

Option pricing in the work of L. Bachelier

Lukáš Kycl
Anotace

Tato bakalářská práce se věnuje Bachelierově modelu oceňování opcí. Jedná se o model navržený v disertační práci obhájené roku 1900, kterému je dnes věnována omezená pozornost v porovnání s log-normálními modely. Cílem této práce je model odvodit, vysvětlit a doplnit o moderní notaci. Dále se práce věnuje vlastnostem implikované volatility v modelu a analyzuje použití modelu pro jištění opcí. Pro tento …více

Abstract

This thesis examines the Bachelier model for option pricing, a framework introduced in 1900 that currently receives limited attention compared to log-normal models. The aim of this work is to derive and explain the model while recasting it into modern mathematical notation. Furthermore, the thesis investigates the properties of implied volatility within the model and analyzes its application in option …více

Klíčová slova
Bachelierův model oceňování opcí normální rozdělení proces vývoje cen implikovaná volatilita greeks jištění finanční matematika Bachelier model option pricing normal distribution price process implied volatility hedging financial mathematics
Zadání práce
Práce se bude věnovat metodě oceňování opcí popsané v práci Louise Bacheliera. Student ji vysvětlí včetně krátkého dobového kontextu a srovná s dnes používanou Black-Scholesovou metodou. Součástí práce bude i praktická demonstrace metody pro různé parametry opcí
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
13. 5. 2026 11:36, doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
Plný text práce
508,6 KB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
23. 6. 2026
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Petr Liczman, učo 358093
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • BACHELIER, Louis. Louis Bachelier's theory of speculation : the origins of modern finance. Edited by M. H. A. Davis - Alison Etheridge. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006, xv, 188. ISBN 0691117527.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Plán
Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.