Bakalářská práce

Srovnání slabé formy efektivity indexů S&P 500 a Nasdaq

Comparison of Weak Form Efficiency of S&P 500 and Nasdaq

Michal Hess
Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá testováním a srovnáním slabé formy efektivity akciových indexů S&P 500 a Nasdaq Composite za období 2005–2024. K testování hypotézy náhodné procházky je využit variance ratio test podle metodologie Lo a MacKinlay (1988), doplněný o analýzu klouzavých průměrů SMA50 a SMA200. Výsledky ukazují, že slabá forma efektivity nebyla v celém sledovaném období plně potvrzena u …více

Abstract

This bachelor's thesis tests and compares the weak form efficiency of the S&P 500 and Nasdaq Composite stock indices over the period 2005–2024. The variance ratio test based on the methodology of Lo and MacKinlay (1988) is applied to test the random walk hypothesis, supplemented by an analysis of SMA50 and SMA200 moving averages. The results indicate that weak form efficiency was not fully confirmed …více

Klíčová slova
efektivita finančních trhů slabá forma efektivity hypotéza efektivních trhů variance ratio test náhodná procházka klouzavé průměry akciové indexy S&P 500
Zadání práce
Cílem této práce je ověřit a porovnat slabou formu efektivity indexů S&P 500 a Nasdaq. Práce se zaměří na testování náhodného pohybu cen akcií v těchto indexech a na zjištění, zda v průběhu času došlo ke změnám v míře efektivity, zejména během finanční krize 2008 a současného technologického boomu spojeného s umělou inteligencí. 

Struktura práce:
1) Úvod a stanovení cíle práce
2) Rešerše relevantní literatury
3) Metodologie a data
4) Zpracování výsledků a jejich interpretace
5) Vyhodnocení výsledků a závěr

Použité metody: komparace, deskripce, statistické metody
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
28. 4. 2026 09:16, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
1,2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
9. 6. 2026
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
KF ESF MU

Oponent

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
KF ESF MU
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.