Bakalářská práce

Matematické modely v teorii portfolia

Mathematical models in portfolio theory

Patrik Hadrbolec
Anotace

Tato bakalářská práce se věnuje vybraným modelům z moderní a postmoderní teorie portfolia. Cílem práce je porovnat tyto modely. V úvodních kapitolách jsou představeny zvolené modely, které jsou následně porovnány z hlediska optimalizace a vlastností funkce rizika. Praktická část práce porovnává modely na portfoliu, které je vytvořené z pěti amerických akcií.

Abstract

In this thesis, we study selected models from modern and postmodern portfolio theory. The objective of the thesis is to compare these models. The first chapters introduce selected models, which are then compared in terms of optimization and properties of the risk function. The practical part of the thesis compares models in the portfolio created from five American stocks.

Klíčová slova
Teorie portfolia Optimální portfolio Markowitzův model Očekávaný výnos Riziko portfolia Míry rizika Střední absolutní odchylka MAD Hodnota rizika Podmíněná hodnota rizika Portfolio theory Optimal portfolio Markowitz Mean-Variance model Expected return Portfolio risk Measure of risk Mean-Absolute-Deviation Value-at-Risk VaR Conditional Value-at-Risk CVaR
Zadání práce
Cíl práce:
Student nastuduje vybrané modely z klasické teorie portfolia, které následně porovná s modely z postmoderní teorie portfolia. Nabyté znalosti budou aplikovány na modelových příkladech.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
18. 6. 2021 08:48, Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
Plný text práce
1,2 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
2. 7. 2021
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Markéta Janošová, Ph.D.
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 8th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011, xviii, 727. ISBN 9780470505847.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.