MF001 Stochastické procesy ve finanční matematice

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:50 MS1,01016
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MF001/01: Út 10:00–10:50 MS1,01016, M. Kolář
Předpoklady
Diferenciální a integrální počet, základy teorie pravděpodobnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s základními metodami analýzy stochastických procesů, používaných v modelech matematické teorie financí. Zejména jde o náhodnou procházku a Wienerův proces. Na konci kurzu budou úspěšní absolventi umět používat tyto procesy v matematickém modelování, a ovládat techniky jejich analýzy.
Osnova
  • Náhodná procházka
  • princip reflexe
  • Markovova vlastnost
  • Pólyova věta
  • zákony arcsinu
  • diskrétní martingaly
  • filtrace
  • martingalová transformace
  • Wienerův proces
  • Cieselskiho konstrukce Brownova pohybu
  • Spojité martingaly a filtrace
Literatura
  • J. Michael Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, ISBN 0387950168, Springer-Verlag, 2003
  • GRIMMETT, Geoffrey R. a David STIRZAKER. Probability and random processes. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xii, 596 s. ISBN 0-19-857222-0. info
Metody hodnocení
Výuka: přednášky a cvičení. Zkouška: ústní s písemnou přípravou
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.