Diplomová práce

Teorie extrémních hodnot

Extreme Value Theory

Ing. Kristína Sámelová
Anotace

Táto diplomová práca poskytuje komplexný náhľad do problematiky teórie extrémnych hodnôt. Okrem štandardných prístupov, ktorými sú metóda blokových maxím a metóda presahov cez vysoký prah, sa zaoberá aj bodovými procesmi a ich prepojením s teóriou extrémnych hodnôt. V praktickej časti aplikuje nadobudnuté poznatky na reálnych dátach popisujúcich historické prietoky rieky Morava.

Abstract

This diploma thesis provides a comprehensive insight into extreme value theory. In addition to the standard approaches, which are the block maxima approach and the peaks-over-threshold approach, it also deals with point processes and their connection with extreme value theory. The practical part consists of applying acquired knowledge on real data describing the historical discharges of Morava River.

Klíčová slova
teória extrémnych hodnôt modelovanie extrémnych udalostí metóda blokových maxím metóda presahov cez vysoký prah bodové procesy bodový proces presahov analýza prietokov rieky Morava extreme value theory block maxima approach peaks-over-threshold approach point processes point process of exceedances Morava River discharge analysis
Zadání práce
Práce se bude věnovat teorii extrémních hodnot a jejím souvislostem s teorií bodových procesů. V praktické části budou teoretické výsledky ilustrovány na reálných nebo simulovaných datech.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
7. 1. 2020 10:35, doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
Plný text práce
2,9 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
12. 2. 2020
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

RNDr. Radim Navrátil, Ph.D., učo 235559
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • EMBRECHTS, Paul; Claudia KLÜPPELBERG a Thomas MIKOSCH. Modelling extremal events for insurance and finance. Heidelberg: Springer, 1997, xv, 648. ISBN 9783540609315.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.