Diplomová práce

Oceňování zajišťovacích smluv

Pricing of Reinsurance Contracts

Bc. Patrícia Radosová
Anotace

V této diplomové práci se budeme zabývat metodami oceňování zajišťovacích smluv. Seznámíme se ze základní terminologií zajištění. Dále se budeme zabývat modelem kolektivního rizika nezbytným při oceňování zajistných smluv doplněný o potřebnou matematickou teorii. V praktické části využijeme získané znalosti a stanovíme hodnotu zajistných programů pomocí oceňovacích metod.

Abstract

This thesis will deal with the actuarial methods used in reinsurance contract pricing. First, the basic terminology of reinsurance will be introduced. Furthermore, the collective risk model will be discussed, which is necessary for the pricing of reinsurance contracts and supplemented by the required mathematical theory. In the practical part, we will apply the acquired knowledge and determine the price of reinsurance programs using pricing methods.

Zadání práce
Master’s thesis shall be dedicated to introduction of actuarial methods used in reisurance contracts pricing. In the first part(s) of the thesis, introduction to reinsurance business, aim, purpose, scope, history and motivation shall be described. Then, logic of underlying simple reisurance contracts shall be corroborated, with focus mainly on correct calculation of ceded and retained participations of theoretical incurred loss. The key contribution of theoretical part of the thesis shall be detailed description of acturial methods of pricing such contracts. Starting with simple burning costs (BC) method for simple per risk excess of loss contracts to probabilistic methods based on collective risk model. If feasible, exposure methods as an alternative way of pricing can be briefly introduced. Practical part of the thesis shall be based on implementation of pricing methods. Student shall choose relevant mathematical software (e.g. Excel plus R or Matlab), go through usual renewal submission data that is received when requesting pricing, prepare basic presentation of the simple reinsurance program, fit and model losses based on historical claims data, implement functions to price the program based on simulations (and determine why simulations are the only possible way for pricing) and discuss obtained results. Huge advantage is to discuss the process of writing the thesis and simulated results with experienced person in pricing. English shall be set to thesis language because of international impact and beause many terms in English do not have equivalent terms in Czech or Slovak.
Práce zkontrolována:
5. 1. 2023 13:14, doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
Plný text práce
1,1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
31. 1. 2023
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
ÚMS Ústavy PřF MU

Konzultant

Ing. Mgr. Tomáš Oravec
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • KLUGMAN, Stuart A.; Harry H. PANJER a Gordon E. WILLMOT. Loss models : from data to decisions. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012, xiv,511 s. ISBN 9781118315323.

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Plán
Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.