Diplomová práce

Basket opce

Basket option

Bc. Tomáš Ličák
Anotace

Diplomová práca sa zaoberá oceňovaním basket opcií použitím neurónových sietí. Pri odhade tejto ceny je dôraz kladený na vplyv korelácie medzi podkladovými aktívami. Teoretická časť práce vysvetľuje teóriu opcií, Brownov pohyb, Black-Scholesov model, analýzu korelácie podkladových aktív a neurónové siete. Praktická časť obsahuje implementáciu a tréning modelov neurónových sietí, kde je korelačná miera …více

Abstract

The diploma thesis deals with the valuation of basket options using neural networks. In estimating these prices, emphasis is placed on the impact of correlation among the underlying assets. The theoretical part of the thesis explains option theory, Brownian motion, the Black-Scholes model, correlation analysis of underlying assets, and neural networks. The practical part includes the implementation …více

Klíčová slova
basket opcie exotické opcie Brownov pohyb oceňovanie opcií Black-Scholesov model korelácia aktív neurónové siete LSTM hlboké učenie basket options exotic options Brownian motion option pricing Black-Scholes model asset correlation neural networks deep learning
Zadání práce
Cílem práce je anylyzovat dopad korelace podkladových aktiv na ocenění basket opcí.
  1. Postup práce:
  2. Úvod a cíle práce
  3. Rešerše literatury
  4. Studium vlivu korelace podkladových aktiv na cenu basket opcí
  5. Aplikace na datech
  6. Zhodnocení výsledků a závěr

Použité metody: statisticko-matematické modely, komparace, deskripce, analýza
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
16. 5. 2025 16:36, Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
Plný text práce
7 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
16. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D., učo 42536
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • HULL, John. Options, futures, and other derivatives. Global edition. Harlow: Pearson, 2018, 891 stran. ISBN 9781292212890.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Plán
Statistika a analýza dat

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.