BPE_CARA Časové řady

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/2/0. 13 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Fitzová (přednášející)
Garance
Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_CARA/01: Út 12:50–14:30 VT204, D. Němec
BPE_CARA/02: Út 14:35–16:15 VT204, D. Němec
BPE_CARA/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! PMEM2A Ekonomicko-matematické metody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 330 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/330, pouze zareg.: 0/330, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/330
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami. Úvodní část je zaměřena na dekompoziční přístup k analýze časových řad. Další část předmětu se zabývá Box-Jenkinsovou metodologií analýzy časových řad. Studenti budou seznámeni s postupy identifikace vhodného modelu časové řady a s kriterii pro posouzení vhodnosti odhadnutého modelu. Poslední část kurzu bude věnována analýze hospodářských cyklů pomocí vybraných filtračních metod.
Ve všech probíraných okruzích bude kladen důraz na aplikační využití získaných poznatků.
Cílem kurzu je poskytnout studentům potřebné znalosti a dovednosti k využití metod analýzy časových řad v praxi. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni sami prakticky s využitím počítače analyzovat reálná data, vytvořit pro data vhodný model, zkonstruovat předpovědi do budoucna, dokázat zhodnotit a interpretovat získané výsledky a být schopni porozumět informacím z oblasti časových řad.
Osnova
  • 1.Dekompoziční přístup k analýze časových řad: časová řada a její složky: trend, případná sezónnost či cykličnost, stochastičnost. Modely trendu vycházející z modifikací lineárního regresního modelu: rozpoznání a odhady jejich parametrů. Speciální postupy pro nelinearizovatelné trendy.
  • 2.Klouzavé průměry a jejich užití při určení trendu a sezónnosti, jejich konstrukce při lokálním vyrovnávání polynomickými křivkami, exponenciální vyrovnávání(Brown),Holtova a Wintersova metoda.
  • 3.Modelování jednorozměrných časových řad: autokorelační vlastnosti časových řad,základní modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie (AR,MA a ARMA modely),identifikace a diagnostika modelu (volba řádu modelu, testy stability),modely ARIMA a jejich zobecněné formy.
  • 4.Formy případné nestacionarity časové řady a postupy vedoucí k jejímu zestacionárnění.Model náhodné procházky. Testy jednotkového kořene (Dickey-Fuller a příbuzné) indikující nestacionaritu řady. Autoregresní model rozložených zpoždění.
  • 5.Modelování volatility. Autoregresní modely s podmíněnou heteroskedasticitou: ARCH modely,GARCH modely a jejich modifikace. Modely nelineární ve střední hodnotě. Aplikace na finanční časové řady.
  • 6.Modelování vícerozměrných časových řad: princip a metody odhadu. Vektorová autoregrese. Testování příčinnosti: Grangerova ne/kauzalita.Impulsní odezva. Kointegrace v časových řadách, modely korekce chyb(ECM).
Literatura
    povinná literatura
  • Arlt, Josef; Arltová, Markéta: Ekonomické časové řady. Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • Applied econometric time series. Edited by Walter Enders. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004. xiv, 460. ISBN 0471230650. info
Výukové metody
přednášky, praktická počítačová cvičení, diskuse v hodině, domácí úkoly, samostatný projekt
Metody hodnocení
Kurs se skládá z přednášek a cvičení a je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je aktivní účast na cvičeních, úspěšné zvládnutí dvou průběžných testů a semestrálního projektu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PMEM2A.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.