Diplomová práce

Moderní metody oceňování opcí

Modern methods of option pricing

Bc. Tomáš Oravec
Anotace

V předložené diplomové práci se zabýváme oceňováním opcí v rámci sofistikovaných náhodných procesů, tzv. Lévyho procesů. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole uvádíme základy opční teorie. Druhá kapitola analyzuje Blackův-Scholesův model jako základní spojitý model oceňování opcí. Ve třetí a čtvrté kapitole zavádíme třídu Lévyho procesů a představujeme základní techniky na finanční modelování …více

Abstract

In the submitted thesis we deal with option pricing within sophisticated random processes---the so-called Levy processes. The work has been divided into five chapters. In the first chapter we present the basics of the option theory. In the second chapter we analyze the Black-Scholes model as a fundamental continuous model for option pricing. In the third and fourth chapter we introduce the family of …více

Klíčová slova
Blackov-Scholesov model Lévyho procesy ekvivalentní martingalová míra oceňování opcí Black-Scholes model Levy processes equivalent martingale measure option pricing
Zadání práce
Práce se bude věnovat současným metodám oceňování opcí, využívajícím Lévyho procesy. Na konci prvního roku bude téma upřesněno.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
16. 5. 2018 09:33, doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
Plný text práce
1,4 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
20. 6. 2018
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D., učo 42536
ÚMS Ústavy PřF MU
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.