Diplomová práce

Monte Carlo simulace ve financích

Monte Carlo simulation in finance

Bc. Hana Dufková
Anotace

V této diplomové práci se věnujeme simulační metodě Monte Carlo a jejímu využití ve financích. Práce je strukturovaná do čtyř kapitol. Nejprve vysvětlíme základní typy finančních derivátů a náhodné procesy využívané při modelování vývoje cen finančních aktiv. Dále popíšeme hlavní princip fungování Monte Carlo simulace a uvedeme různé způsoby generování náhodných čísel, na nichž jsou tyto simulace postaveny …více

Abstract

In this thesis we focus on Monte Carlo simulation and its use in finance. The thesis is structured into four chapters. First, we explain the basic types of financial derivatives and stochastic processes used in modeling financial asset prices. Then, we describe the main principles of Monte Carlo simulation and present the different methods for generating random numbers on which these simulations are …více

Klíčová slova
metoda Monte Carlo oceňování opcí techniky redukce rozptylu Least-Squares Monte Carlo Quasi-Monte Carlo Monte Carlo method option pricing variance reduction techniques
Zadání práce
Cílem práce bude nastudovat vybrané techniky Monte Carlo simulací a poté je aplikovat na reálných datech.
Postup práce:
  1. Úvod a cíle práce
  2. Rešerše literatury
  3. Studium Monte Carlo simulací
  4. Aplikace na datech
  5. Zhodnocení výsledků a závěr

Použité metody: statisticko-matematické modely, komparace, deskripce, analýza
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
16. 5. 2025 16:34, Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
Plný text práce
770,5 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
26. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

RNDr. Marie Budíková, Dr., učo 328
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • Monte Carlo simulation and finance. Edited by Don L. McLeish. Hoboken, NJ: J. Wiley, 2005, xi, 387 p. ISBN 0471677787.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Plán
Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.