Master's thesis

Monte Carlo simulation in finance

Monte Carlo simulace ve financích

Bc. Hana Dufková
Abstract

V této diplomové práci se věnujeme simulační metodě Monte Carlo a jejímu využití ve financích. Práce je strukturovaná do čtyř kapitol. Nejprve vysvětlíme základní typy finančních derivátů a náhodné procesy využívané při modelování vývoje cen finančních aktiv. Dále popíšeme hlavní princip fungování Monte Carlo simulace a uvedeme různé způsoby generování náhodných čísel, na nichž jsou tyto simulace postaveny …more

Abstract

In this thesis we focus on Monte Carlo simulation and its use in finance. The thesis is structured into four chapters. First, we explain the basic types of financial derivatives and stochastic processes used in modeling financial asset prices. Then, we describe the main principles of Monte Carlo simulation and present the different methods for generating random numbers on which these simulations are …more

Keywords
metoda Monte Carlo oceňování opcí techniky redukce rozptylu Least-Squares Monte Carlo Quasi-Monte Carlo Monte Carlo method option pricing variance reduction techniques
Thesis description
Cílem práce bude nastudovat vybrané techniky Monte Carlo simulací a poté je aplikovat na reálných datech.
Postup práce:
  1. Úvod a cíle práce
  2. Rešerše literatury
  3. Studium Monte Carlo simulací
  4. Aplikace na datech
  5. Zhodnocení výsledků a závěr

Použité metody: statisticko-matematické modely, komparace, deskripce, analýza
Administrative information
The thesis has been checked:
16/5/2025 16:34, Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., UČO 175424
Full text of thesis
770,5 KB / file PDF
Language used
Czech Czech
Defence date
26/6/2025
The thesis was defended successfully

Supervisor

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., UČO 175424
ÚMS Ústavy PřF MU

Reader

RNDr. Marie Budíková, Dr., UČO 328
ÚMS Ústavy PřF MU

Literature

  • Monte Carlo simulation and finance. Edited by Don L. McLeish. Hoboken, NJ: J. Wiley, 2005, xi, 387 p. ISBN 0471677787.
Cite this text
Masaryk University Faculty of Science
Programme
Plan
Finance and insurance mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.

Similar documents

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.