Diplomová práce

Vybrané matematické modely pro rezervy v životním pojištěni

Selected mathematical models for reserves in life insurance

Bc. Nikola Paulenová
Anotace

V této diplomové práci se věnujeme pojistným rezervám v životním pojištění. Představíme základní terminologii z oblasti pojistné matematiky použitou při psaní této práce. Zaměříme se na odvození systematického přehledu vzorců retrospektivních a prospektivních rezerv pro pojištění za běžné netto pojistné. V praktické části tato odvození aplikujeme na reálná data, kterými budou úmrtnostní tabulky pro …více

Abstract

In this diploma thesis we focus on insurance reserves in life insurance. We will introduce the basic terminology in the field of actuarial mathematics used for writing this thesis. We will focus on deriving a systematic review of formulas for retrospective and prospective reserves for current net premium. In the practical part, these deductions are applied to real data which will be the mortality tables …více

Klíčová slova
Životní pojištění Komutační čísla Úmrtnostní tabulky Běžné netto pojistné Diskrétní pojištění Jednorázové pojištění Důchodové pojištění Pojistná rezerva Retrospektivní rezerva Prospektivní rezerva Programovací jazyk R Škálování Animace Life insurance Commutation numbers Mortality tables Current net premium Discrete insurance Pure endowment Annuity Insurance reserve Retrospective reserve Prospective reserve Programming language R Scaling Animation
Zadání práce
Poistné rezervy sú dôležitou súčasťou životného poistenia a každá poisťovňa musí prostredníctvom nich v budúcnosti a v ekonomických podmienkach neznámych v čase uzavretia poistnej zmluvy zaručiť, že bude schopná splniť všetky svoje záväzky, ktoré na seba prevzala uzavretím poistných zmlúv. Ide o dlhodobý záväzok, ktorého plnenie sa často odkladá o niekoľko (i desiatok) rokov od momentu uzavretia poistnej zmluvy. Cieľom diplomovej práce je študovať vybrané diskrétne (príp. spojité) modely bežného životného poistenia (napr. poistenie na dožitie, úmrtie, zmiešané poistenie) z pohľadu retrospektívnych a prospektivnych rezerv. Jednotlivé modely budú implementované v jazyku R, prezentované prostredníctvom interaktívnej a animačnej štatistickej grafiky a aplikované na reálne dáta.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
7. 1. 2019 09:29, doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D., učo 111465
Plný text práce
1,4 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
5. 2. 2019
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D., učo 111465
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

doc. Mgr. David Kraus, Ph.D., učo 238224
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • BOWERS, Newton L. Actuarial mathematics. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries, 1997, xxvi, 753. ISBN 0938959468.
  • PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. Third edition. Chichester: Wiley, 2015, xxi, 527. ISBN 9781118782460.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.